A propos de la gestion dynamique des risques

Par Marie · Catégorie(s): Actualités mode

Lorsque l’on parle de gestion dynamique des risques, la gestion quantitative a depuis de nombreuses années l’appui des marchés boursiers. Véritable allié décisionnel, cette gestion fondée sur une analyse mathématique, permet d’atteindre des niveaux de performance et obtenir un niveau de risque systémique satisfaisant, en faisant en sorte que le rôle du patron soit réduit.

Pour une recherche de performance absolue

La gestion quantitative met en évidence la performance du fonds par rapport à une référence appelé « Benchmark ». L’objectif principal est de aller au dela de cet indice de référence. Cette gestion quantitative active se caractérise par une recherche de performance absolue quelles que soient l’état du marché financier. Toujours en étant fondé sur des modélisations informatiques du marché, le preneur de décision peut alors confronter sa maitrise de son secteur sur un processus informatique raisonné. Cette prise en charge totale ou partielle des décisions d’investissement permet un contrôle total et au jour le jour du risque de marché.

La construction de portefeuille robuste

La gestion quantitative se base sur des concepts de structuration du portefeuille dont elle ne peut s’éloigner. La mise en place du portefeuille qui en résulte concourt à la fois à sa performance et à la mesure de risques extrêmes. La phase de définition des objectifs est la plus importante . Sommes nous capable de dépasser l’EONIA ? C’est le but recherché, cela signifie cependant une prise de risque. choisir le degré de rentabilité exigé lié à un taux de risque, afin de conclure sur l’allocation d’actifs, ce qui correspond à choisir le montant distribué .

En savoir plus sur Vivienne Investissement

VI @ Risk est une mesure de risques systémiques développée par le service recherche de Vivienne Investissement. Cet indice se base sur l’estimation de la probabilité d’occurrence d’un krach boursier. Véritable indice de mesure quantitative, VI@Risk vous garantira d’obtenir des objectifs de gestion reposant sur des modéalisations académiques connus.